¿Cómo calcular la volatilidad realizada (histórica) de una acción?

Calcular la volatilidad realizada de una acción implica medir la variabilidad de los rendimientos diarios de la acción utilizando datos históricos. Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo calcular la volatilidad realizada:

Tabla de Contenido

Paso 1: Obtener Datos Históricos

Recopila datos diarios de precios de cierre de la acción para un período específico. Puedes obtener estos datos de diversas fuentes, como plataformas financieras, servicios en línea, o bases de datos financieras.

Paso 2: Calcular Rendimientos Diarios Logarítmicos

Para cada día en tu período de interés, calcula el rendimiento diario logarítmico. Puedes hacer esto usando la fórmula:

Rendimiento Diario Logarítmico = 

Rendimiento Diario Logarítmico

donde

Paso 3: Calcular la Variabilidad Diaria

Calcula la variabilidad diaria al elevar al cuadrado cada rendimiento diario logarítmico obtenido en el paso anterior:

variabilidad diaria

Paso 4: Calcular la Volatilidad Realizada Promedio

Suma todas las variabilidades diarias y luego calcula la media (promedio). La fórmula es:

Volatilidad realizada promedio

donde n es el número total de días en tu período de interés.

Paso 5: Ajustar a una Base Anual

Si tus datos son diarios, ajusta la volatilidad realizada promedio a una base anual multiplicando por la raíz cuadrada del número de días de negociación en un año. Por ejemplo, si hay 252 días de negociación en un año:

Volatilidad Realizada Anual

Este resultado te dará una estimación de la volatilidad realizada anual de la acción basada en los datos históricos de precios.

Consejos

  • Utiliza un período de tiempo significativo para obtener una estimación más precisa de la volatilidad.
  • Puedes ajustar la longitud del período de tiempo según tus necesidades y la disponibilidad de datos.
  • La volatilidad realizada es retrospectiva y no garantiza futuros movimientos de precios.

Ten en cuenta que este es solo un enfoque básico, y hay otras formas de calcular la volatilidad realizada que pueden incluir ajustes para tendencias o eventos específicos.

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